Майже два роки тому Олексій перебрався з Росії до Іспанії, де має власне житло. Тут 44-річний актор живе з дочкою Анею, яка, до речі, навчається в одній із місцевих шкіл та підробляє офіціанткою у кафе.
У червні 2015 року Панін у примусовому порядку було доставлено до психіатричного відділення московської клініки з попереднім діагнозом «гострий психотичний стан».
Загибель та її розслідування Андрій Панін загинула 6 березня 2013 року в Москві на 51-му році життя. Одна з перших версій загибелі, що висувалися, — нещасний випадок. Тіло Паніна було виявлено близько 11 години ранку 7 березня 2013 року у його квартирі, в будинку 18 на Балаклавському проспекті, на півдні Москви.